Pomiar szkodowości kredytowej w consumer finance – warsztaty KPF

23/04/2015

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce serdecznie Państwa zaprasza do udziału w II edycji warsztatów POMIAR SZKODOWOŚCI KREDYTOWEJ W CONSUMER FINANCE.

 

IDEA WARSZTATÓW:

Koszt strat kredytowych jest jednym z kluczowych elementów układanki, jaką stanowi rentowna działalność kredytowa. Aby dobrze zarządzać detalicznym ryzykiem kredytowym, należy je w sposób właściwy mierzyć. Dostępna literatura dotycząca standardów pomiaru strat kredytowych, w szczególności w obszarze consumer finance, jest uboga, brak również szkoleń na ten temat.

Proponowane warsztaty mają na celu zbudowanie fundamentu związanego z pomiarem ryzyka kredytowego i wielkości strat kredytowych. Ćwiczenia na symulowanych danych umożliwią skuteczne przyswojenie materiału – mogą również stanowić dodatkowy punkt wyjścia do dyskusji i wymiany doświadczeń.

 

Termin warsztatów: 2 września 2015 r ., godz. 10.00 – 17.00

Miejsce spotkania: WARSZAWA

Uczestnicy: Warsztaty są kierowane do firm pożyczkowych.

Metody pracy: wykład, wspólne ćwiczenia na symulowanych danych w Excelu. Uczestnicy warsztatów pracują na własnych komputerach/laptopach.

 

Koszt udziału jednej osoby w warsztatach do dnia 14 sierpnia 2015 wynosi 1390 zł/os. brutto, po 14 sierpnia 2015 wynosi 1590 zł/os. brutto.

Koszt udziału Członków KPF w warsztatach wynosi 1190 zł/os. brutto. Ilość miejsc jest ograniczona.

Dokument księgowy za udział w warsztatach zostanie wystawiony po zaksięgowaniu kwoty na koncie Organizatora lub na 30 dni przed spotkaniem.

Aby wziąć udział w warsztatach należy dokonać zgłoszenia za pomocą rejestracji on-line: – brak miejsc

 

Regulamin

 

AGENDA SPOTKANIA:

1. Wprowadzenie

2. Opóźnienie w spłacie
Główne parametry i koncepcje (opóźnienie/dni opóźnienia, koszyk opóźnienia, saldo do spłaty, zdarzenie kredytowe (default)). Podejście contractual/recency, limit tolerancji opóźnienia, pomiar end of month/pomiar cycle, kalendarz wpłat i alokacja wpłat, wpływ wypowiedzenia umowy, koszyki a status umowy. Reaging, prolongaty, zmiany kalendarza, restrukturyzacje.

3. Szkodowość portfelowa
Portfelowe miary ryzyka. Ograniczenia miar typu NPL. Miary typu lagged (30+, 90+). Zdarzenie kredytowe/default. PD/LGD/EAD. Porównywanie szkodowości portfeli kredytowych.

4. Szkodowość kohort kredytowych
Pomiar typu vintage. Frozen default vintage. Vintage “at” vs. vintage “in”/”ever”. Wybór wartość/liczebność. Specyfika pomiaru vintage dla kredytów ultrakrótkoterminowych, kredytów odnawialnych i kart kredytowych. Liquidation vintage. Wczesna szkodowość: First Payment Default

5. Pomiar szkodowości a scoring kredytowy
Wybór zmiennej BAD, jakość scoringu. Scoring orientowany na wczesną i dalszą szkodowość. Scoringi windykacyjne. Pomiar ryzyka “na wejściu”. Pomiar jakości sieci sprzedaży.

6. Pomiar szkodowości a rezerwy na straty kredytowe
Roll rates. Windykacja. Pomiar odzysku (recoveries). Dyskontowanie. Tworzenie odpisów z tytułu utraty wartości – modele ryzyka kredytowego. Vintage dochodowości.

 

PROWADZĄCY:

Błażej Kochański. Niezależny ekspert w dziedzinie ryzyka bankowego. W latach 2000-2007 pracował w bankach grupy GE w Polsce i Czechach, jako specjalista, a potem dyrektor odpowiedzialny za planowanie i analizy detalicznego ryzyka kredytowego oraz kwestie infrastrukturalne departamentu, w tym m.in.: pomiar ryzyka, hurtownię danych, modele scoringowe, odpisy, ryzyko operacyjne, projekt Basel II itp. Od 2008 do 2012 pełnił funkcję członka zarządu i dyrektora Pionu Ryzyka w Meritum Banku, gdzie zbudował od podstaw skuteczną strategię zarządzania ryzykiem klienta detalicznego. W grudniu 2012 roku postanowił zrezygnować z pełnoetatowej pracy w banku, żeby mieć czas na przygotowanie doktoratu na temat systemowego ryzyka płynności. Aby wypracowane doświadczenie, wiedza i intuicje nie marnowały się, jest gotowy dzielić się nimi w ramach doradztwa i szkoleń, poprzez współpracę ekspercką oraz publikacje naukowe i branżowe.

 

Kontakt:
Sandra Smętek
Manager Projektów
tel. 58 302 92 05
email: ssmetek@zpf.pl